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Article

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 66 12 1527-1546 [Article]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Rollierende Portfolio-Insurance-Strategien am deutschen Aktienmarkt : Theoretische und empirische Ergebnisse. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg St.-Peterburg 21 1 77-91 [Article]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 1995 4 238-241 [Article]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Immobilien-Rendite-Benchmark für deutsche Fonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.8 491-495 [Article]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 8 491-495 [Article]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Rendite-Risiko-Profile von rollierenden Wertsicherungsstrategien beim Einsatz von Short-Calls. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.5 298-301 [Article]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 9 2 197-209 [Article]

Book

Stephan, Thomas G. (1995) Strategische Asset Allocation in Lebensversicherungsunternehmen. Karlsruhe [Book]

Book chapter

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen ; Stephan, Thomas G. (2002) Immobilienindizes im Portfolio Management. Investmentmodelle für das Asset-Liability-Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 255 - 283 [Book chapter]

Conference or workshop publication

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Die Integration von Schuldscheindarlehen in Portfoliotheoretische Asset Allocation - Modelle für die bilanzielle Kapitalanlagesteuerung von Versicherungsunternehmen. Drexel information science series 3 41-63 In: 25th Conference on Technical Information Center Administration (1995) Washington, DC [u.a.] [Conference or workshop publication]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options. Proceedings / 5th AFIR International Colloquium 3 975-1001 In: Actes / 5e Colloque International AFIR : Bruxelles, Septembre 1995 (1995) Brussels [Conference or workshop publication]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Floridah / 4th AFIR 2 757-780 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Florida / 4th AFIR (1994) Schaumburg, Ill. [Conference or workshop publication]

Working paper

Stephan, Thomas G. (1995) Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Modelle für die Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Open Access Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 081 [Working paper]
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Stephan, Thomas G. (1995) Mindestrenditerestriktionen für die Kapitalanlage von Lebensversicherungsunternehmen : Quantifizierung und Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik. Open Access Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 76 [Working paper]
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Preview

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 82 [Working paper]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 75 [Working paper]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 79 [Working paper]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1994) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 69 [Working paper]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. (1993) Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 60 [Working paper]

Stephan, Thomas G. (1992) Ansätze zur Bewertung von Zins-Swaps und ihren Derivaten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 53 [Working paper]

Stephan, Thomas G. (1992) Zur Bestimmung der Duration von Zins-Swaps. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 54 [Working paper]

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