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S
A
Allan, Andrew L.
;
Liu, Chong
;
Prömel, David J.
ORCID: 0000-0001-7028-7500
(2021)
Càdlàg rough differential equations with reflecting barriers.
Stochastic Processes and Their Applications Amsterdam [u.a.] 142 79-104 [Zeitschriftenartikel]
Allan, Andrew L.
;
Cuchiero, Christa
;
Liu, Chong
;
Prömel, David J.
ORCID: 0000-0001-7028-7500
(2023)
Model-free portfolio theory: A rough path approach.
Mathematical Finance Malden, Mass. [u.a.] 33 3 709-765 [Zeitschriftenartikel]
Allan, Andrew L.
;
Prömel, David J.
ORCID: 0000-0001-7028-7500
;
Liu, Chong
(2024)
A càdlàg rough path foundation for robust finance.
Finance and Stochastics Berlin [u.a.] 28 1 215-257 [Zeitschriftenartikel]
B
Bartl, Daniel
;
Kupper, Michael
;
Prömel, David J.
ORCID: 0000-0001-7028-7500
;
Tangpi, Ludovic
(2019)
Duality for pathwise superhedging in continuous time.
Finance and Stochastics Berlin ; Heidelberg 23 3 697-728 [Zeitschriftenartikel]
K
Kiiski, Matti
(2020)
The Riesz representation theorem and weak∗ compactness of semimartingales.
Finance and Stochastics Berlin [u.a.] 24 4 827-870 [Zeitschriftenartikel]
L
Liu, Chong
;
Prömel, David J.
ORCID: 0000-0001-7028-7500
;
Teichmann, Josef
(2021)
Stochastic analysis with modelled distributions.
Stochastics and Partial Differential Equations New York, NY 9 2021 343-379 [Zeitschriftenartikel]
P
Prömel, David J.
ORCID: 0000-0001-7028-7500
(2015)
Robust stochastic analysis with applications.
Berlin [Dissertation]
S
Scheffels, David
(2023)
Well-posedness of stochastic Volterra equations with non-Lipschitz coefficients.
Mannheim [Dissertation]
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Sat Apr 20 04:20:46 2024 CEST
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