Simulierte klassische Parameterschätzung in Probitmodellen


Ziegler, Andreas


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1033
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-10336
Document Type: Working paper
Year of publication: 2000
The title of a journal, publication series: Discussion Papers / Institut für Volkswirtschaftslehre und Statistik ; Department of Economics, Universität Mannheim
Volume: 578
Place of publication: Mannheim
Publication language: German
Institution: School of Law and Economics > Sonstige - Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
MADOC publication series: Institut für Volkswirtschaftslehre und Statistik > Discussion Papers
Subject: 330 Economics
Subject headings (SWD): Probit-Modell , Direktvertrieb / Schneeballsystem , Panelanalyse , Parameterschätzung
Abstract: In der empirischen Wirtschaftsforschung war die Parameterschätzung in Probitmodellen mit der Maximum-Likelihood-Methode (MLM) und der Verallgemeinerten Momentenmethode (GMM) in der Vergangenheit auf bestimmte Spezifikationen beschränkt. So wurde die MLM vor allem bei einfach strukturierten bzw. einperiodigen Probitmodellen eingesetzt (vgl. z.B. Hausman/Wise, 1978, Ronning, 1991). Die frühere Konzentration auf einperiodige diskrete Entscheidungsmodelle hängt auch damit zusammen, daß kaum entsprechende Paneldaten, bei denen qualitative Variablen über mehrere Perioden beobachtet werden, vorlagen. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit derartiger Datensätze können und sollten aber zeitliche Aspekte berücksichtigt werden, da viele ökonomische Entscheidungsprozesse durch komplexe intertemporale Abhängigkeiten beeinflußt sind. Nun wurde mit der Entwicklung der GMM (vgl. z.B. Hansen, 1982, Newey, 1990, 1993) die Schätzung im binären mehrperiodigen Probitmodell ohne strenge intertemporale Restriktionen ermöglicht (vgl. Lechner/Breitung, 1996, Bertschek/Lechner, 1998, Inkmann, 1999). Bei der Untersuchung vieler ökonomischer Fragestellungen ist es jedoch sinnvoll, Mehralternativen-Probitmodelle zu verwenden. Beispiele sind die Analyse der Wohnungsnachfrage älterer Personen (vgl. z.B. Börsch-Supan u.a., 1992), der Produktmarkenwahl von Konsumenten (vgl. z.B. Chintagunta, 1992), der Nachfrage nach verschiedenen medizinischen Behandlungsformen (vgl. z.B. Bolduc u.a., 1996), der Form des Arbeitsstatus verheirateter Frauen (vgl. z.B. Weeks, 1997) sowie der Portfoliowahl von Haushalten (vgl. z.B. Asea/Turnovsky, 1998).
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Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




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Ziegler, Andreas (2000) Simulierte klassische Parameterschätzung in Probitmodellen. Open Access Discussion Papers / Institut für Volkswirtschaftslehre und Statistik ; Department of Economics, Universität Mannheim Mannheim 578 [Working paper]
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