On martingale diffusions describing the "smile-effect" for implied volatilities

Bartels, Hans-Jochen

DOI:	https://doi.org/10.1002/(SICI)1526-4025(200001/03)16:1
URL:	http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1526-4025(200001/0...
Weitere URL:	https://www.researchgate.net/publication/246864388
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2000
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Applied Stochastic Models in Business and Industry
Band/Volume:	16
Heft/Issue:	1
Seitenbereich:	1-9
Ort der Veröffentlichung:	Chichester
Verlag:	Wiley
ISSN:	1524-1904
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Versicherungsmathematik (Bartels 1999-, Em)
Fachgebiet:	510 Mathematik

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