Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsprozessen für Optionswerte : Das Beispiel der Korridor-Zinsoption


Uhrig-Homburg, Marliese


URL: http://dx.doi.org/10.1007/s002910050086
Document Type: Article
Year of publication: 1999
The title of a journal, publication series: OR-Spektrum
Volume: 21
Issue number: 1/2
Page range: 183-203
Place of publication: Berlin [u.a.]
Publishing house: Springer
ISSN: 0171-6468 , 1436-6304
Publication language: German
Institution: Business School > ABWL u. Finanzierung (Bühler Em)
Subject: 330 Economics

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Uhrig-Homburg, Marliese (1999) Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsprozessen für Optionswerte : Das Beispiel der Korridor-Zinsoption. OR-Spektrum Berlin [u.a.] 21 1/2 183-203 [Article]


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