An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options with default risk


Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R.


URL: http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Nuernberg/...
Document Type: Conference or workshop publication
Year of publication: 1996
Book title: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996
Volume: 1
Page range: 25-39
Date of the conference: 1.-3. Oktober 1996
Author/Publisher of the book
(only the first ones mentioned)
:
Albrecht, Peter
Place of publication: Karlsruhe
Publishing house: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft
ISBN: 3-88487-590-6
Publication language: English
Institution: Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Subject: 330 Economics
Additional information: Auch als: Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim ; 91

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options with default risk. Albrecht, Peter 1 25-39 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Conference or workshop publication]


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