25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer: Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen

Albrecht, Peter

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URL:	http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1588
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-15882
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	2006
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	None
Sprache der Veröffentlichung:	Deutsch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe:	Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD):	Lebensversicherung , Kapitalanlage , Rendite , Deutschland
Freie Schlagwörter (Deutsch):	1981 - 2005
Abstract:	Die Analyse der Verhältnisse 1981 - 2005 zeigt, dass in diesem 25-Jahres-Zeitraum eine kontinuierliche Ausweitung der risikobereinigten Kapitalanlageperformance (Sharpe Ratio) der Lebensversicherer erfolgte. Die Reduktion der markdurchschnittlichen Nettoverzinsung in den Jahren 2001 - 2005 hatte damit keine Auswirkungen auf die risikobereinigte Performance.
Zusätzliche Informationen:

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

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