Einige Überlegungen zur simultanen Modellierung von Aktienindex und Zinsstruktur


Albrecht, Peter


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URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1593
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-15931
Document Type: Working paper
Year of publication: 2007
Publication language: German
Institution: Business School > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC publication series: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject: 330 Economics
Subject headings (SWD): Aktienindex , Zinsstrukturtheorie , Modellierung , Theorie
Abstract: aus dem Inhalt: Teil I: Black/Scholes – Vasicek Modellkonstruktion, Darstellung unter dem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß, Modellkalibrierung, Ausblick: Verallgemeinerte Modellbildung Teil II: Cox/Ingersoll/Ross Modellkonstruktion, Darstellung unter dem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß, Modellkalibrierung
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Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




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Albrecht, Peter (2007) Einige Überlegungen zur simultanen Modellierung von Aktienindex und Zinsstruktur. Open Access [Working paper]
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