aus dem Inhalt: Teil I: Black/Scholes – Vasicek Modellkonstruktion, Darstellung unter dem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß, Modellkalibrierung, Ausblick: Verallgemeinerte Modellbildung Teil II: Cox/Ingersoll/Ross Modellkonstruktion, Darstellung unter dem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß, Modellkalibrierung
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