Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung

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URL:	https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/209
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-2099
Document Type:	Working paper
Year of publication:	2003
The title of a journal, publication series:	Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Volume:	142
Place of publication:	Mannheim
Publication language:	German
Institution:	Business School > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC publication series:	Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	330 Economics
Subject headings (SWD):	Value at Risk
Abstract:	Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung

	Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.
	Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

BASE: Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven

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