Simuliertes klassisches Schätzen und Testen in Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen


Ziegler, Andreas


[img]
Preview
PDF
28_1.pdf - Published

Download (1MB)

URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/28
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-283
Document Type: Doctoral dissertation
Year of publication: 2001
Publishing house: Universität Mannheim
Evaluator: Börsch-Supan, Axel
Date of oral examination: 19 February 2001
Publication language: German
Institution: School of Law and Economics > Institut für VWL u. Statistik
Subject: 330 Economics
Subject headings (SWD): Probit-Modell , Monte-Carlo-Simulation , Maximum-Likelihood-Schätzung
Individual keywords (German): Simulierte klassische Schätzverfahren , Simulierte klassische Testverfahren , GHK-Simulator
Keywords (English): multi-period multinomial probit models , simulated maximum likelihood estimation , simulated classical test statistics , Monte-Carlo-simulation
Abstract: Mit der Verknüpfung verschiedener Simulations- und klassischer Schätzmethoden kann eine Vielzahl unterschiedlicher simulierter klassischer Schätzverfahren entwickelt werden. Auf der Grundlage der (sich als günstig erweisenden) Simulierten Maximum-Likelihood-Schätzung stellen darüber hinaus die simulierten Entsprechungen der klassischen Testverfahren die adäquaten Methoden für die statistische Überprüfung von Hypothesen dar. In Teil I der vorliegenden Arbeit erfolgt sowohl die Diskussion der einzelnen Versionen simulierter klassischer Testverfahren als auch die vergleichende Betrachtung der verschiedenen simulierten klassischen Schätzmethoden konsequent anhand des Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodells. Vor der empirischen Anwendung bestimmter Schätz- und Testverfahren besteht ein Interesse an deren Eigenschaften bei beschränkten Beobachtungsumfängen. Die Monte-Carlo-Studien in Teil II der vorliegenden Arbeit versuchen deshalb, dem potentiellen Nutzer eine Hilfestellung für den Umgang mit der Simulierten Maximum-Likelihood-Methode sowie mit den simulierten klassischen Testverfahren (jeweils unter der Einbeziehung des sogenannten GHK-Simulators) in Probitmodellen zu geben. Die Analysen beziehen sich zunächst auf die Verläßlichkeit der Schätzergebnisse der Simulierten Maximum-Likelihood-Methode sowohl in korrekt als auch in fehlspezifizierten Mehralternativen- Probitmodellen. Beim simulierten klassischen Testen in verschiedenen Mehralternativen-Probitmodellen werden dann die Abweichungen der Anteile der Fehler erster Art von den vorgegebenen Signifikanzniveaus sowie die sich ergebende Anzahl der Fehler zweiter Art untersucht.
Translation of the title: Simulated classical estimation and testing in multi-period multinomial probit models (English)
Additional information:

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




+ Citation Example and Export

Ziegler, Andreas (2001) Simuliertes klassisches Schätzen und Testen in Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen. Open Access [Doctoral dissertation]
[img]
Preview


+ Search Authors in

+ Download Statistics

Downloads per month over past year

View more statistics



You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail


Actions (login required)

Show item Show item