Liquidity and credit risk in fixed income markets

Vonhoff, Volker

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URL:	https://madoc.bib.uni-mannheim.de/3118
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-31182
Dokumenttyp:	Dissertation
Erscheinungsjahr:	2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	None
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim
Verlag:	Universität Mannheim
Hochschule:	Universität Mannheim
Gutachter:	Bühler, Wolfgang
Datum der mündl. Prüfung:	24 Januar 2011
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL u. Finanzierung (Bühler 1990-2009, Em)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Fachklassifikation:	JEL: E43 G01 G12 G21 ,
Normierte Schlagwörter (SWD):	Liquidität , Kreditrisiko , Anleihe , Pfandbrief
Freie Schlagwörter (Englisch):	Liquidity, Credit Risk, Bonds, STRIPS, Pfandbriefe
Abstract:	1 Introduction 2 The Term Structure of Liquidity Premia in the U.S. Treasury Market 3 Liquidity Premia in the Market for German Bunds and STRIPS 4 Liquidity and Credit Risk Premia in the Pfandbrief Market
Übersetzter Titel:	Liquidität und Kreditrisiko in Anleihemärkten (Deutsch)
Übersetzung des Abstracts:	1. Einleitung 2. Die Liquiditäts-Strukturkurve im US-amerikanischen Treasury-Markt 3. Liquiditätsprämien für deutsche Bundesanleihen und STRIPS 4. Liquidität und Kreditrisiko im Pfandbrief-Markt (Deutsch)
Zusätzliche Informationen:

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

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