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Can any multivariate Gaussian vector be interpreted as a sample from a stationary random process?
Perrin, Olivier
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Schlather, Martin
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Dokumenttyp:
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Zeitschriftenartikel
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Erscheinungsjahr:
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2007
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Statistics & Probability Letters
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Band/Volume:
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77
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Heft/Issue:
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9
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Seitenbereich:
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881-884
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Ort der Veröffentlichung:
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Amsterdam
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Verlag:
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North-Holland Publ.
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ISSN:
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0167-7152
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Applied Stochastics (Schlather 2012-)
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Fachgebiet:
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510 Mathematik
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Freie Schlagwörter (Englisch):
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Gram matrix, Positive definite function, Positive semi-definite matrix, Stationarity on graphs
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Abstract:
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We show that a Gaussian random vector can always be interpreted as a sample from a stationary random function on a graph in , d[greater-or-equal, slanted]2, provided that the expectations are the same for all components and the covariance matrix has identical components on the diagonal.
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 | Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation. |
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