Bootstrapping the likelihood ratio cointegration test in error correction models with unknown lag order

DOI:	https://doi.org/10.1016/j.csda.2010.08.005
URL:	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...
Weitere URL:	http://www.christiankascha.com/wp-content/uploads/...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Computational Statistics & Data Analysis
Band/Volume:	55
Heft/Issue:	2
Seitenbereich:	1008-1017
Ort der Veröffentlichung:	New York, NY [u.a.]
Verlag:	Elsevier
ISSN:	0167-9473
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Zeitreihenökonometrie (Trenkler 2007-)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft