Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse


Weber, Miriam



Dokumenttyp: Dissertation
Erscheinungsjahr: 2012
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Reihe Quantitative Ökonomie
Band/Volume: 174
Ort der Veröffentlichung: Lohmar ; Köln
Verlag: Eul
ISBN: 978-3-8441-0203-1
Hochschule: Universität Mannheim
Gutachter: Albrecht, Peter
Datum der mündl. Prüfung: 7 März 2012
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Abstract: Die Modellierung der Zinsstrukturkurve ; Schätz- und Prognosemethoden ; In-Sample-Fit ; Out-of-Sample-Forecast ; Simulation der Zinsstrukturkurve ; Wertentwicklung eines Bondportfolios




Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




Metadaten-Export


Zitation


+ Suche Autoren in

BASE: Weber, Miriam

Google Scholar: Weber, Miriam

+ Aufruf-Statistik

Aufrufe im letzten Jahr

Detaillierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen