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Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse


Weber, Miriam



Document Type: Doctoral dissertation
Year of publication: 2012
The title of a journal, publication series: Reihe Quantitative Ökonomie
Volume: 174
Place of publication: Lohmar ; Köln
Publishing house: Eul
ISBN: 978-3-8441-0203-1
University: Universität Mannheim
Evaluator: Albrecht, Peter
Date of oral examination: 7 March 2012
Publication language: German
Institution: Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Subject: 330 Economics
Abstract: Die Modellierung der Zinsstrukturkurve ; Schätz- und Prognosemethoden ; In-Sample-Fit ; Out-of-Sample-Forecast ; Simulation der Zinsstrukturkurve ; Wertentwicklung eines Bondportfolios




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