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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement


Jensen, Sören



Dokumenttyp: Dissertation
Erscheinungsjahr: 2012
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Reihe Quantitative Ökonomie
Band/Volume: 173
Ort der Veröffentlichung: Lohmar ; Köln
Verlag: Eul
ISBN: 978-3-8441-0192-8
Hochschule: Universität Mannheim
Gutachter: Albrecht, Peter
Datum der mündl. Prüfung: 2 Mai 2012
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Außerfakultäre Einrichtungen > Institut für Versicherungswissenschaft
Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Abstract: Analyse und Modellierung univariater Zeitreihen verschiedener Asset-Klassen ; Analyse der Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Renditeindizes ; Vorstellung und Anwendung verschiedener Copulas ; Quantifizierung des Marktrisikos




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