Progressive stochastic processes and an application to the Itô integral


Kaden, Svenja ; Potthoff, Jürgen



DOI: https://doi.org/10.1081/SAP-120037621
URL: http://dx.doi.org/10.1081/SAP-120037621
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2004
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Stochastic Analysis and Applications
Band/Volume: 22
Heft/Issue: 4
Seitenbereich: 843-865
Ort der Veröffentlichung: Philadelphia, Pa. [u.a.]
Verlag: Taylor & Francis
ISSN: 0736-2994 , 1532-9356
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematik V (Potthoff -2020)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Fachklassifikation: MSC: 60G07 , 60H05,
Freie Schlagwörter (Englisch): Itô integral , adapted stochastic process , progressively measurable stochastic process , approximation of stochastic processes
Abstract: An elementary proof of the theorem of Chung–Doob–Meyer on the existence of a progressively measurable modification of a measurable adapted process is given. It is shown how this result can be applied to the construction of the Itô integral with respect to a Brownian motion.




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