Multilevel Monte Carlo quadrature of discontinuous payoffs in the generalized Heston model using Malliavin integration by parts

DOI:	https://doi.org/10.1137/130933629
URL:	http://dfg-spp1324.de/download/preprints/preprint1...
Weitere URL:	http://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/130933629
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2015
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	SIAM Journal on Financial Mathematics : SIFIN
Band/Volume:	6
Heft/Issue:	1
Seitenbereich:	22-52
Ort der Veröffentlichung:	Philadelphia, Pa.
Verlag:	SIAM
ISSN:	1945-497X
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik
Zusätzliche Informationen:	Online-Ressource