Multilevel Monte Carlo quadrature of discontinuous payoffs in the generalized Heston model using Malliavin integration by parts


Altmayer, Martin ; Neuenkirch, Andreas



DOI: https://doi.org/10.1137/130933629
URL: http://dfg-spp1324.de/download/preprints/preprint1...
Weitere URL: http://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/130933629
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2015
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: SIAM Journal on Financial Mathematics : SIFIN
Band/Volume: 6
Heft/Issue: 1
Seitenbereich: 22-52
Ort der Veröffentlichung: Philadelphia, Pa.
Verlag: SIAM
ISSN: 1945-497X
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Zusätzliche Informationen: Online-Ressource




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