A Milstein-type scheme without Lévy area terms for SDEs driven by fractional Brownian motion

DOI:	https://doi.org/10.1214/10-AIHP392
URL:	http://iecl.univ-lorraine.fr/~Samy.Tindel/papers-o...
Additional URL:	http://arxiv.org/pdf/1001.3344.pdf
Document Type:	Article
Year of publication:	2012
The title of a journal, publication series:	Annales de l'Institut Henri Poincaré. B, Probabilité et statistiques
Volume:	48
Issue number:	2
Page range:	518-550
Place of publication:	Bethesda, Md.
Publishing house:	Assoc. des Publications de l'Institut Henri Poincaré
ISSN:	0246-0203 , 1778-7017
Publication language:	English
Institution:	School of Business Informatics and Mathematics > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Subject:	510 Mathematics

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.

BASE: Deya, Aurélien ; Neuenkirch, Andreas ; Tindel, Samy

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ORCID: Deya, Aurélien ; Neuenkirch, Andreas

; Tindel, Samy

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