Joint extremal behavior of hidden and observable time series with applications to GARCH processes


Ehlert, Andree ; Fiebig, Ulf-Rainer ; Janßen, Anja ; Schlather, Martin



DOI: https://doi.org/10.1007/s10687-014-0206-9
URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10687-...
Weitere URL: https://arxiv.org/abs/1107.0493
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2015
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Extremes : Statistical Theory and Applications in Science, Engineering and Economics
Band/Volume: 18
Heft/Issue: 1
Seitenbereich: 109-140
Ort der Veröffentlichung: Dordrecht [u.a.]
Verlag: Springer Science + Business Media
ISSN: 1386-1999 , 1572-915X
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Applied Stochastics (Schlather 2012-)
Fachgebiet: 510 Mathematik




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