Pathwise no-arbitrage in a class of delta hedging strategies


Schied, Alexander ; Voloshchenko, Iryna



DOI: https://doi.org/10.1186/s41546-016-0003-2
URL: http://www.readcube.com/articles/10.1186/s41546-01...
Weitere URL: https://arxiv.org/abs/1511.00026
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2016
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Probability, uncertainty, and quantitative risk
Band/Volume: 1
Heft/Issue: 3
Seitenbereich: 1-24
Ort der Veröffentlichung: Singapore
Verlag: Springer Singapore
ISSN: 2367-0126
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik I (Schied)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Zusätzliche Informationen: Online-Ressource




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