Negative volatility spillovers in the unrestricted ECCC-GARCH model

DOI:	https://doi.org/10.1017/S0266466609990120
URL:	https://www.cambridge.org/core/journals/econometri...
Weitere URL:	https://www.jstor.org/stable/40664506
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2010
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Econometric Theory
Band/Volume:	26
Heft/Issue:	3
Seitenbereich:	838-862
Ort der Veröffentlichung:	Cambridge
Verlag:	Cambridge University Press
ISSN:	0266-4666 , 1469-4360
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Außerfakultäre Einrichtungen > GESS - CDSE (VWL)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Conrad, Christian ; Karanasos, Menelaos

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