Stable processes conditioned to hit an interval continuously from the outside


Döring, Leif ; Weissmann, Philip



URL: https://arxiv.org/abs/1809.06734
Weitere URL: https://arxiv.org/pdf/1809.06734.pdf
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2018
Ort der Veröffentlichung: Mannheim [u.a.]
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Probability Theory (Döring 2017-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Abstract: Conditioning stable Lévy processes on zero probability events recently became a tractable subject since several explicit formulas emerged from a deep analysis using the Lamperti transformations for self-similar Markov processes. In this article we derive new harmonic functions and use them to explain how to condition stable processes to hit continuously a compact interval from the outside.




Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




Metadaten-Export


Zitation


+ Suche Autoren in

+ Aufruf-Statistik

Aufrufe im letzten Jahr

Detaillierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen