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Multivariate chain-ladder
Pröhl, Carsten
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Schmidt, Klaus D.
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URL:
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https://www.math.tu-dresden.de/sto/schmidt/dsvm/ds...
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Dokumenttyp:
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Arbeitspapier
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Erscheinungsjahr:
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2005
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik
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Band/Volume:
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2005,3
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Ort der Veröffentlichung:
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Dresden
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Verlag:
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Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden
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ISSN:
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0946-4727
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematik (Seniorprofessur) (Schmidt, K.D. 2018-)
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Fachgebiet:
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510 Mathematik
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Abstract:
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In the present paper we propose a multivariate version of the chain–ladder method. The multivariate chain–ladder method is based on a stochastic model which is a multivariate version of the model of Schnaus and extends the univariate model of Mack and the bivariate model of Braun. It is suitable for a portfolio consisting of several subportfolios with a certain dependence structure and it resolves in some sense the problem of non–additivity of the univariate chain–ladder method.
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 | Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation. |
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