Multivariate chain-ladder


Pröhl, Carsten ; Schmidt, Klaus D.



URL: https://www.math.tu-dresden.de/sto/schmidt/dsvm/ds...
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2005
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik
Band/Volume: 2005,3
Ort der Veröffentlichung: Dresden
Verlag: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden
ISSN: 0946-4727
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematik (Seniorprofessur) (Schmidt, K.D. 2018-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Abstract: In the present paper we propose a multivariate version of the chain–ladder method. The multivariate chain–ladder method is based on a stochastic model which is a multivariate version of the model of Schnaus and extends the univariate model of Mack and the bivariate model of Braun. It is suitable for a portfolio consisting of several subportfolios with a certain dependence structure and it resolves in some sense the problem of non–additivity of the univariate chain–ladder method.




Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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