Claim number processes having the multinomial property


Schmidt, Klaus D. ; Zocher, Mathias



URL: https://www.math.tu-dresden.de/sto/schmidt/dsvm/ds...
Dokumenttyp: Arbeitspapier
Erscheinungsjahr: 2003
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik
Band/Volume: 2003,1
Ort der Veröffentlichung: Dresden
Verlag: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden
ISSN: 0946-4727
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematik (Seniorprofessur) (Schmidt, K.D. 2018-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Abstract: The present paper provides new characterizations of homogeneous Poisson processes and of mixed Poisson processes. These characterizations are given interms of the multinomial property. This property is of interest since the finite–dimensional distributions of a claim number process having the multinomial property are completely determined by its one–dimensional distributions, and it is also convenient for statistical purposes since it does not involve any parameters.




Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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