Exact rate of convergence of some approximation schemes associated to SDEs driven by a fractional Brownian motion

DOI:	https://doi.org/10.1007/s10959-007-0083-0
URL:	https://link.springer.com/article/10.1007/s10959-0...
Weitere URL:	https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2007
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Journal of Theoretical Probability
Band/Volume:	20
Heft/Issue:	4
Seitenbereich:	871-899
Ort der Veröffentlichung:	New York, NY [u.a.]
Verlag:	Springer Science + Business Media B.V.
ISSN:	0894-9840 , 1572-9230
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.

BASE: Neuenkirch, Andreas ; Nourdin, Ivan

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