Optimal pointwise approximation of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Neuenkirch, Andreas

DOI:	https://doi.org/10.1016/j.spa.2008.01.002
URL:	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...
Weitere URL:	https://core.ac.uk/download/pdf/82460206.pdf
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2008
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Stochastic Processes and Their Applications
Band/Volume:	118
Heft/Issue:	12
Seitenbereich:	2294-2333
Ort der Veröffentlichung:	Amsterdam [u.a.]
Verlag:	Elsevier
ISSN:	0304-4149
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.

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