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Phillips-Perron-type unit root tests in the nonlinear ESTAR framework
Rothe, Christoph
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Sibbertsen, Philipp
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URL:
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https://www.econstor.eu/bitstream/10419/22427/1/dp...
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Weitere URL:
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http://hdl.handle.net/10419/22427
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Dokumenttyp:
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Arbeitspapier
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Erscheinungsjahr:
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2005
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät = Hannover Economic Papers (HEP)
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Band/Volume:
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315
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Ort der Veröffentlichung:
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Hannover
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Verlag:
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Universität
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ISSN:
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0949-9962
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Statistik (Rothe 2017-)
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Fachgebiet:
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330 Wirtschaft
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Abstract:
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In dieser Arbeit schlagen wir semiparametrische Tests vor, um Prozesse mit Einheitswurzeln von mean-reverting ESTAR-Modellen zu unterscheiden. Die Tests sind vom Typ des Phillips-Perron Tests. Die Grenzverteilung der Teststatistiken wird unter sehr allgemeinen Annahmen hergeleitet. Eine Simulationsstudie zeigt,dass die Tests im Bereich der Nullhypothese bessere Eigenschaftenhaben als der Standard Phillips-Perron Test oder der Dickey-Fuller Test.
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 | Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation. |
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