On the connection between discrete and continuous Wick calculus with an application to the fractional Black-Scholes model

DOI:	https://doi.org/10.1142/9789814383318_0001
URL:	https://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/...
Dokumenttyp:	Buchkapitel
Erscheinungsjahr:	2012
Buchtitel:	Stochastic processes, finance and control : a Festschrift in honor of Robert J. Elliott
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Advances in statistics, probability and actuarial science
Band/Volume:	1
Seitenbereich:	3-40
Herausgeber:	Cohen, Samuel N.
Ort der Veröffentlichung:	Hackensack, NJ [u.a.]
Verlag:	World Scientific
ISBN:	978-981-4383-30-1 , 981-4383-30-9 , 978-981-4383-31-8 , 978-981-4483-91-9
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.

BASE: Bender, Christian ; Parczewski, Peter

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ORCID: Bender, Christian ; Parczewski, Peter

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