On the connection between discrete and continuous Wick calculus with an application to the fractional Black-Scholes model


Bender, Christian ; Parczewski, Peter



DOI: https://doi.org/10.1142/9789814383318_0001
URL: https://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/...
Dokumenttyp: Buchkapitel
Erscheinungsjahr: 2012
Buchtitel: Stochastic processes, finance and control : a Festschrift in honor of Robert J. Elliott
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Advances in statistics, probability and actuarial science
Band/Volume: 1
Seitenbereich: 3-40
Herausgeber: Cohen, Samuel N.
Ort der Veröffentlichung: Hackensack, NJ [u.a.]
Verlag: World Scientific
ISBN: 978-981-4383-30-1 , 981-4383-30-9 , 978-981-4383-31-8 , 978-981-4483-91-9
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet: 510 Mathematik




Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




Metadaten-Export


Zitation


+ Suche Autoren in

+ Aufruf-Statistik

Aufrufe im letzten Jahr

Detaillierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen