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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Daum, Jens
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DOI:
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https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8885-0
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URL:
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https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-834...
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Dokumenttyp:
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Dissertation
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Erscheinungsjahr:
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2010
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Ort der Veröffentlichung:
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Wiesbaden
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Verlag:
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Gabler
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ISBN:
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978-3-8349-2504-6 , 978-3-8349-8885-0
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Hochschule:
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Universität Mannheim
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Gutachter:
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Bühler, Wolfgang
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Datum der mündl. Prüfung:
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30 September 2009
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Sprache der Veröffentlichung:
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Deutsch
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Einrichtung:
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Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL u. Finanzierung (Bühler 1990-2009, Em)
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Fachgebiet:
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330 Wirtschaft
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Abstract:
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Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.
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