|
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Mayer, Christoph
|
DOI:
|
https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8244-5
|
|
URL:
|
https://www.springer.com/de/book/9783834917010
|
|
Dokumenttyp:
|
Dissertation
|
|
Erscheinungsjahr:
|
2009
|
|
Ort der Veröffentlichung:
|
Wiesbaden
|
|
Verlag:
|
Gabler
|
|
ISBN:
|
978-3-8349-1701-0 , 978-3-8349-8244-5
|
|
Hochschule:
|
Universität Mannheim
|
|
Gutachter:
|
Albrecht, Peter
|
|
Datum der mündl. Prüfung:
|
10 Dezember 2008
|
|
Sprache der Veröffentlichung:
|
Deutsch
|
|
Einrichtung:
|
Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
|
|
Fachgebiet:
|
330 Wirtschaft
|
|
Abstract:
|
Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung.
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.
|
 | Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie. |
 Suche Autoren in
Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail
Actions (login required)
 |
Eintrag anzeigen |
|
|
