Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk


Koryciorz, Sven



Document Type: Doctoral dissertation
Year of publication: 2004
Place of publication: Karlsruhe
Publishing house: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft
ISBN: 978-3-89952-116-0 , 3-89952-116-1
University: Universität Mannheim
Evaluator: Albrecht, Peter
Date of oral examination: 3 December 2003
Publication language: German
Institution: Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Subject: 330 Economics
Abstract: Die Arbeit diskutiert ein internes risikomaßbasiertes Modell zur Sicherheitskapitalbestimmung in der Schadenversicherung ("Solvency II") und beschäftigt sich am Beispiel risikoadjustierter Performancesteuerung mit der Frage, wie gesamtkollektive Sicherheitskapitalbedarfe risikogerecht auf untergeordnete Teileinheiten allokiert werden können. Koryciorz stellt die beiden zentralen Risikomaße Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk vor und untersucht sie hinsichtlich ihrer Güteeigenschaften. Bei der konkreten Sicherheitskapitalbestimmung liegt der modelltheoretische Schwerpunkt auf der Versicherungstechnik (Ausgleich im Kollektiv, Rückversicherung, Schadenabwicklung) und der adäquaten Erfassung stochastischer Abhängigkeiten. Neben einem Exkurs in die Extremwerttheorie findet darüber hinaus auch die Kapitalanlagetätigkeit der Versicherer Berücksichtigung. Zur Identifikation eines geeigneten Kapitalallokationsmechanismus formuliert der Autor intersubjektiv nachvollziehbare Gütekriterien (Axiomatik kohärenter Kapitalallokation), mittels derer die in der einschlägigen Literatur zur Anwendung kommenden Allokationsmethoden systematisch auf ihre Risikoadäquanz hin untersucht werden. Abschließend wird die Übertragung des EULER-Prinzips auf versicherungsspezifische Anwendungen kritisch beleuchtet.
Additional information: Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim ; 67

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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