Multiscale stochastic optimization: modeling aspects and scenario generation


Glanzer, Martin ; Pflug, Georg Ch.


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s10589-019-00135-4.pdf - Veröffentlichte Version

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DOI: https://doi.org/10.1007/s10589-019-00135-4
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10589-0...
Weitere URL: https://www.researchgate.net/publication/336446290...
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-644682
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2020
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Computational Optimization and Applications
Band/Volume: 75
Heft/Issue: 1
Seitenbereich: 1-34
Ort der Veröffentlichung: New York, NY [u.a.]
Verlag: Springer Science + Business Media
ISSN: 0926-6003 , 1573-2894
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Operations Management (Juniorprofessur) (Glanzer 2023-)
Bereits vorhandene Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch): stochastic programming , scenario generation , bridge process , stochastic bridge , diffusion bridge , Lévy bridge , compound poisson bridge , simulation of stochastic bridge , multiple time scales , multi-horizon , multistage stochastic optimization




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ORCID: Glanzer, Martin ORCID: 0000-0003-3314-0512 ; Pflug, Georg Ch.

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