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Do design features explain the volatility of cryptocurrencies?
Eska, Fabian
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Shi, Yanghua
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Theissen, Erik
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Uhrig-Homburg, Marliese
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Dokumenttyp:
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Präsentation auf Konferenz
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Erscheinungsjahr:
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2023
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Veranstaltungstitel:
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CryptoAssets and Digital Asset Investment Conference
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Veranstaltungsort:
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Ghent, Belgium
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Veranstaltungsdatum:
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13.-14.04.2023
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Verwandte URLs:
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL u. Finanzierung (Theissen 2009-)
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Fachgebiet:
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330 Wirtschaft
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Freie Schlagwörter (Englisch):
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blockchains , cryptocurrencies , cryptocurrency designv, volatility , LASSO
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Abstract:
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We analyze whether design features of cryptocurrencies affect their return volatilty. We compile a sample of 58 cryptocurrencies, adopt the taxonomy of design features proposed by \cite{Eska2022} and estimate LASSO regressions. We find that older cryptocurrencies tend to be less volatile while those created for purposes other than being a means of payment are more volatile. Cryptocurrency volatility also tends to depend on the identity of the developer.
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BASE:
Eska, Fabian
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Shi, Yanghua
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Uhrig-Homburg, Marliese
Google Scholar:
Eska, Fabian
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Shi, Yanghua
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Theissen, Erik
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Uhrig-Homburg, Marliese
ORCID:
Eska, Fabian, Shi, Yanghua  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4921-9332, Theissen, Erik ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4460-8168 and Uhrig-Homburg, Marliese
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