Improved estimation of dynamic models of conditional means and variances

Wang, Weining ; Wooldridge, Jeffrey M. ; Xu, Mengshan

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Journal Time Series Analysis - 2024 - Wang - Improved estimation of dynamic models of conditional means and variances.pdf - Veröffentlichte Version
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DOI:	https://doi.org/10.1111/jtsa.12770
URL:	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jtsa.1...
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-677499
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr Online:	2024
Datum:	29 August 2024
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Journal of Time Series Analysis
Band/Volume:	tba
Heft/Issue:	tba
Seitenbereich:	1-33
Ort der Veröffentlichung:	Oxford
Verlag:	Wiley Blackwell
ISSN:	0143-9782 , 1467-9892
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > VWL, Ökonometrie (Frölich 2008-)
Bereits vorhandene Lizenz:	Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)
Fachgebiet:	510 Mathematik

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