Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungsunternehmen


Mandl, Jochen


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URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/905
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-9052
Document Type: Working paper
Year of publication: 2004
The title of a journal, publication series: Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim
Volume: 159
Place of publication: Mannheim
Publication language: German
Institution: Business School > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC publication series: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject: 330 Economics
Subject headings (SWD): Versicherung , Spieltheorie , Kapital
Abstract: Die Bestimmung einer adäquaten Kapitallokation als Grundlage und Voraussetzung einer risikoadjustierten Performancesteuerung von Versicherungsunternehmen stellt nach wie vor eine zentrale Herausforderung für Versicherungswissenschaft und -praxis dar und wird demgemäß in der wissenschaftlichen Literatur intensiv diskutiert. Aktuell haben Albrecht/Koryciorz (2004) zu diesem Themenkomplex eine umfassende Behandlung aus risikotheoretischer Sicht vorgelegt, wobei insbesondere untersucht wird, inwieweit die einzelnen gängigen Allokationsprinzipien die Gütekriterien des sogenannten kohärenten Allokationsprinzips erfüllen, einer Konzeption, die in Denault (2001) entwickelt wurde. Vor diesem Hintergrund und in Ergänzung der Untersuchung von Albrecht/Koryciorz (2004) sollen in der vorliegenden Arbeit spieltheoretische Ansätze zur Kapitalallokation untersucht werden. Spieltheoretische Ansätze werden insbesondere in der Literatur zu Kostenallokation eingesetzt und werden von Kinder (1999) auf die Problematik der Kapitalallokation übertragen. Auch für den Versicherungsfall ist dies entsprechend möglich. Dies soll in dem vorliegenden Beitrag dargestellt werden, wobei auch hier der Erfüllung von Gütekriterien besondere Beachtung geschenkt wird.
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Mandl, Jochen (2004) Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungsunternehmen. Open Access Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 159 [Working paper]
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