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Anzahl der Einträge: 12.

2001

Adam, Michael (2001) Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung. Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Lohmar ; Köln 7 [Buch]

Adam, Michael (2001) Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall. Lohmar; Köln [Buch]

Adam, Michael (2001) Analyse und Evaluation kombinierter Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall. Mannheim [Dissertation]

2000

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (2000) Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 24 4 635-653 [Zeitschriftenartikel]

1999

Adam, Michael ; Maurer, Raimond An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies. Proceedings of the 9th AFIR International Colloquium 1-17 In: 9th International AFIR Colloquium, 24-27 August, 1999, Tokyo, Japan : proceedings (1999) Tokyo [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (1999) Risk Value Analysis of Covered Short Call and Protective Put Portfolio Strategies. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 13 4 431-449 [Zeitschriftenartikel]

1998

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (1998) Absicherungswirkung und Absicherungskosten kombinierter Aktien- und Optionsstrategien : eine Fallstudie. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 104 [Arbeitspapier]

1996

Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias (1996) Die Evaluation des Chancen-Risiko-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien im Kontext von Excess-Chance und Shortfall-Risiko. Open Access Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 092 [Arbeitspapier]
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Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1996) Shortfall risks and excess chances of optioned-based rollover hedge-strategies with respect to alternative target returns : empirical evidence from the German stock market. Open Access None [Arbeitspapier]
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Vorschau

Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias Evaluation of the Chance-Risk-Profile of Combined Stock Option Strategies in Context of Excess-Chance and Shortfall-Risk. Albrecht , Peter Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken 2 1395-1411 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Haßlinger, Gerhard Modelling and Performance Analysis of Trafic in ATM Networks Including Autocorrelation. Networking the next generation : proceedings ; fifteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies ; tutorials March 24 - 25, 1996 ; technical sessions March 26 - 28, 1996 ; Hotel Nikko San Francisco, California 3 1460-1467 In: Networking the next generation : proceedings; fifteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies; tutorials March 24 - 25, 1996; technical sessions March 26 - 28, 1996; Hotel Nikko San Francisco, California (1996) Los Alamitos, Calif. [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge-Strategies with Respect to Alternative Target Returns : Empirical Evidence from the German Stock Market. Albrecht, Peter Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe 1367-1393 In: Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe (1996) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Diese Liste wurde am Sat Nov 23 01:30:03 2024 CET automatisch erstellt.