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Anzahl der Einträge: 5.

Zeitschriftenartikel

Altmayer, Martin ; Neuenkirch, Andreas ORCID: 0000-0002-0419-1225 (2017) Discretising the Heston model: an analysis of the weak convergence rate. IMA Journal of Numerical Analysis : IMAJNA Oxford 37 4 1930-1960 [Zeitschriftenartikel]

Altmayer, Martin ; Neuenkirch, Andreas ORCID: 0000-0002-0419-1225 (2015) Multilevel Monte Carlo quadrature of discontinuous payoffs in the generalized Heston model using Malliavin integration by parts. SIAM Journal on Financial Mathematics : SIFIN Philadelphia, Pa. 6 1 22-52 [Zeitschriftenartikel]

Buch

Altmayer, Martin (2015) Quadrature of discontinuous SDE functionals using Malliavin integration by parts. München [Buch]

Buchkapitel

Altmayer, Martin ; Dereich, Steffen ; Li, Sangmeng ; Müller-Gronbach, Thomas ; Neuenkirch, Andreas ORCID: 0000-0002-0419-1225 ; Ritter, Klaus ; Yaroslavtseva, Larissa (2014) Constructive quantization and multilevel algorithms for quadrature of stochastic differential equations. Dahlke, Stephan Extraction of Quantifiable Information from Complex Systems Lecture Notes in Computational Science and Engineering Cham 102 109-132 [Buchkapitel]

Dissertation

Altmayer, Martin (2015) Quadrature of discontinuous SDE functionals using Malliavin integration by parts. Open Access Mannheim [Dissertation]
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Diese Liste wurde am Thu Nov 21 01:06:54 2024 CET automatisch erstellt.