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Anzahl der Einträge: 9.

Buchkapitel

Eberts, Elke (2002) Das stochastische Investmentmodell von Wilkie. Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 127 - 148 [Buchkapitel]

Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (2002) Modelle zur Prognose der Inflationsrate. Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 67 - 89 [Buchkapitel]

Eberts, Elke (2002) Vorbemerkungen zu stochastischen Investmentmodellen. Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 33 - 43 [Buchkapitel]

Dissertation

Eberts, Elke (2003) Strategische stochastische Investmentmodelle für den deutschen Kapitalmarkt. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 66 [Dissertation]

Arbeitspapier

Ziegler, Andreas ; Eberts, Elke ; Schröder, Michael ; Schulz, Anja ; Stehle, Richard (2003) Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen : Eine empirische Analyse. Open Access None [Arbeitspapier]
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Eberts, Elke (2003) The Connection of Stock Markets Between Germany and the USA. Open Access None [Arbeitspapier]
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Eberts, Elke (2003) Intertemporale Diversifikation im VAR-Ansatz : Erklärung "paradoxer Phänomene" bei langen Prognosezeiträumen. Open Access Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 146 [Arbeitspapier]
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Eberts, Elke (2002) Der Aktienmarktverbund zwischen Deutschland und den USA : Ergebnisse einer Kointegrationsstudie. Open Access Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 141 [Arbeitspapier]
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Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (1999) Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 118 [Arbeitspapier]

Diese Liste wurde am Thu Nov 21 01:24:33 2024 CET automatisch erstellt.