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Anzahl der Einträge: 7.

Zeitschriftenartikel

Jentsch, Carsten ; Kreiss, Jens-Peter ; Mantalos, Panagiotis ; Paparoditis, Efstathios (2012) Hybrid bootstrap aided unit root testing. Computational Statistics Berlin [u.a.] 27 4 779-797 [Zeitschriftenartikel]

Jentsch, Carsten ; Kreiss, Jens-Peter (2010) The multiple hybrid bootstrap - Resampling multivariate linear processes. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 101 10 2320-2345 [Zeitschriftenartikel]

Mammen, Enno ; Franke, Jürgen ; Kreiss, Jens-Peter (2002) Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series. Bernoulli : Official Journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability London 8 1 1-37 [Zeitschriftenartikel]

Franke, Jürgen ; Kreiss, Jens-Peter ; Mammen, Enno ; Neumann, Michael H. (2002) Properties of the nonparametric autoregressive bootstrap. Journal of Time Series Analysis Oxford 23 5 555-585 [Zeitschriftenartikel]

Buchkapitel

Franke, Jürgen ; Kreiss, Jens-Peter ; Mammen, Enno (2009) Nonparametric modelling in financial time series. Andersen, Torben G. Handbook of financial time series Berlin [u.a.] 927-952 [Buchkapitel]

Arbeitspapier

Meyer, Marco ; Jentsch, Carsten ; Kreiss, Jens-Peter (2015) Baxter`s inequality and sieve bootstrap for random fields. Open Access Working Paper Series Mannheim 15-06 [Arbeitspapier]
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Leucht, Anne ; Neumann, Michael H. ; Kreiss, Jens-Peter (2013) A model specification test for GARCH(1,1) processes. Open Access Working Paper Series Mannheim 13-11 [Arbeitspapier]
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Diese Liste wurde am Thu Nov 21 01:06:23 2024 CET automatisch erstellt.