Website der UB
|
Impressum
|
Datenschutzerklärung
|
Drucken
|
Startseite
Stöbern
Volltexte
Universitätsbibliographie
Statistik
Über MADOC
Hilfe
Kontakt
Login
Erweiterte Suche
Zurück zur Übersicht
Exportieren als
ASCII Citation
BibTeX
CSL JSON
Dublin Core
Dublin Core SFX
EP3 XML
EndNote
HTML Citation
JSON
MARC21 XML
Multiline CSV
Office Document
Reference Manager
RSS 1.0
RSS 2.0
Zitation
Gruppieren nach:
Dokumenttyp
|
Erscheinungsjahr
|
Keine Sortierung
Springe zu:
Zeitschriftenartikel
|
Dissertation
|
Arbeitspapier
Anzahl der Einträge:
7
.
Zeitschriftenartikel
Albrecht, Peter
;
Mandl, Jochen
(2008)
Zur Risikoanalyse von Hedgefonds: Ein datenanalytischer Ansatz.
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 97 1 3-19 [Zeitschriftenartikel]
Mandl, Jochen
(2005)
Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungsunternehmen.
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Karlsruhe 94 1 79-104 [Zeitschriftenartikel]
Albrecht, Peter
;
Kantar, Cemil
;
Mandl, Jochen
;
Xiao, Yanying
(2004)
Mean Reversion im DAX : Statistische Existenz und aktuarielle Konsequenzen.
Der Aktuar Karlsruhe H.2 64-67 [Zeitschriftenartikel]
Dissertation
Mandl, Jochen
(2008)
Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments.
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Lohmar ; Köln 61 [Dissertation]
Arbeitspapier
Mandl, Jochen
(2007)
A Data-Analytic Examination of the Risk in Hedge Funds Returns: The g- and h-Distribution.
None [Arbeitspapier]
Vorschau
Albrecht, Peter
;
Mandl, Jochen
(2005)
Hedgefonds in der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen - Caveats aus wissenschaftlicher Sicht.
Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 161 [Arbeitspapier]
Vorschau
Mandl, Jochen
(2004)
Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungsunternehmen.
Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 159 [Arbeitspapier]
Vorschau
Diese Liste wurde am
Sat Aug 17 01:06:53 2024 CEST
automatisch erstellt.