2016

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2016) Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen. Stuttgart [Buch]

2010

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Maurer, Raimond (2010) Bericht zur Prüfung im Oktober 2009 über Finanzmathematik (Spezialwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 31 1 157-169 [Zeitschriftenartikel]

2009

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Maurer, Raimond (2009) Bericht zur Prüfung im November 2008 über Finanzmathematik (Spezialwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 30 1 265-277 [Zeitschriftenartikel]

2008

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2008) Investment- und Risikomanagement. Stuttgart [Buch]

Bartels, Hans-Jochen ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2008) Bericht zur Prüfung im Oktober 2007 über Finanzmathematik (Spezialwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 29 1 163-176 [Zeitschriftenartikel]

2007

Bartels, Hans-Jochen ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2007) Bericht zur Prüfung im Oktober 2006 über Finanzmathematik (Spezialwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. St. Ingbert 28 1 133-147 [Zeitschriftenartikel]

2006

Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2006) Understanding and Allocating Investment Risks in a Hybrid Pension Plan. Restructuring Retirement Risks Oxford 204-225 [Buchkapitel]

Bartels, Hans-Jochen ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2006) Bericht zur Prüfung im Oktober 2005 über Finanzmathematik (Spezialwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg [u.a.] 27 3 537-549 [Zeitschriftenartikel]

2005

Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2005) Optimal Investment Policies for Hybrid Pension Plans : Analyzing the Perspective of Sponsors and Members. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 160 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2005) Optimal investment policies for hybrid pension plans : analyzing the perspective of sponsors and members. Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 05-28 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2005) Implications of Optimal Investment Policies for Hybrid Pension Plans : Sponsor and Member Perspectives. Pension Research Council Working Paper , PRC WP Philadelphia, Pa. 05-11 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2005) Investment- und Risikomanagement. Stuttgart [Buch]

2004

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2004) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth. Bank, Matthias Finanzintermediation : Theoretische, wirtschaftspolitische und praktische Aspekte aktueller Entwicklungen im Bank- und Börsenwesen; Festschrift für Professor Dr. Wolfgang Gerke zum sechzigsten Geburtstag Stuttgart 49-67 [Buchkapitel]

2003

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2003) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Portable Minimum Wealth. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos? Ebert, Stefanie Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 140 197-211 In: 2. Mannheimer Alumni-Tag : 11. bis 13. Oktober 2002; Festschrift Universität Mannheim (2003) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2003) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 154 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2003) Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage : Probable Minimum Wealth und Shortfallrisiken. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 144 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2003) Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage: Value-at-Risk und Shortfallrisiken. Der Aktuar Karlsruhe 9 1 7-12 [Zeitschriftenartikel]

Bartels, Hans-Jochen ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2003) Bericht zur Prüfung im Oktober 2002 über Finanzmathematik(Spezialwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 26 1 105-113 [Zeitschriftenartikel]

2002

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2002) Cost Average-Effekt : Fakt oder Mythos? None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2002) Self-Annuitization, Consumption Shortfall in Retirement and Asset Allocation : the Annuity Benchmark. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 138 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Duš, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2002) Cost-Average-Effekt : Fakt oder Mythos. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2002) Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos? Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 02-51 Nr.140 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen ; Stephan, Thomas G. (2002) Immobilienindizes im Portfolio Management. Investmentmodelle für das Asset-Liability-Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 255 - 283 [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (2002) Inflation Risk Analysis of European Real Estate Societies. Journal of Real Estate Research Cleveland, Ohio 24 1 47 - 77 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (2002) Inflationsrisiken von Aktien, Bonds und indirekten Immobilienanlagen. Kredit und Kapital Berlin Heft35 242 - 279 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2002) Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen. Stuttgart [Buch]

Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (2002) Modelle zur Prognose der Inflationsrate. Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 67 - 89 [Buchkapitel]

2001

Maurer, Raimond ; Pitzer, Martin ; Sebastian, Steffen (2001) Hedonic price indices for the Paris housing market. Allgemeines Statistisches Archiv : AStA Heidelberg 88 3 303-326 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Pitzer, Martin ; Sebastian, Steffen (2001) Konstruktion transaktionsbasierter Immobilienindizes : theoretische Grundlagen und empirische Umsetzung für den Wohnungsmarkt in Paris. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 128 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2001) Self-annuitization, ruin risk in retirement and asset allocation : the annuity benchmark. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2001) On the risks of stocks in the long run : a probabilistic approach based on measures of shortfall risk. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2001) Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos : der Fall nach Steuern. Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 01-11 [Arbeitspapier]

Vorschau

Bugar, Gyöngyi ; Maurer, Raimond (2001) International equity portfolios and currency hedging : the viewpoint of German and Hungarian investors. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2001) Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond Self-Annuitization, Ruin risk in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark. Panjer, Harry Proceedings, 11. Internationales AFIR-Colloquium 1 19-37 In: 11. Annual International AFIR Colloquium : September 6 - 7, 2001 Toronto, Canada (2001) Ottawa [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2001) Shortfall-risks of stocks in the long run. Financial Markets and Portfolio Management Berlin [u.a.] 15 13 481-499 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla The risk of stocks in the long run: Unconditional vs. conditional shortfall. Panjer, Harry Proceedings, 11. Internationales AFIR-Colloquium 1 39-62 In: 11. Annual International AFIR Colloquium : September 6 - 7, 2001 Toronto, Canada (2001) Ottawa 11. AFIR (Toronto, Canada) [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond 100% Aktien zur Altersvorsorge? - Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage. Kramberg, Christian Festschrift 1. Mannheimer Alumni-Tag, Universität Mannheim, 2001 241-271 In: 1. Mannheimer Alumni-Tag : 8. bis 10. Oktober 1999 (2001) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

2000

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2000) Zu den Langfristrisiken einer Aktienanlage : ein probabilistischer Ansatz auf der Basis von Shortfallrisikomaßen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 125 [Arbeitspapier]

Vorschau

Elgeti, Rolf ; Maurer, Raimond (2000) Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2000) Die Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 122 [Arbeitspapier]

Vorschau

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (2000) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Altersvorsorge kompetent - private Altersvorsorge und Finanzmanagement München [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (2000) Inflation risk analysis of European real estate securities. Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 00-07 [Arbeitspapier]

Vorschau

Maurer, Raimond ; Mertz, Alexander (2000) Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleihenportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren. Die Betriebswirtschaft : DBW Stuttgart 60 4 423-440 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Mertz, Alexander (2000) Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleiheportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren. Die Betriebswirtschaft : DBW Stuttgart 60 4 423-440 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2000) Zur Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 89 2/3 339-355 [Zeitschriftenartikel]

Elgeti, Rolf ; Maurer, Raimond (2000) Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 89 4 577-603 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2000) 100% Aktien zur Altersvorsorge - Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage. Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 00-05 [Arbeitspapier]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (2000) Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 24 4 635-653 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (2000) Integrierte Erfolgssteuerung in der Schadenversicherung auf der Basis von Riskio-Wert-Modellen. Karlsruhe [Buch]

1999

Maurer, Raimond ; Mertz, Alexander (1999) Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleihenportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 115 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1999) Zur Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance. Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 99-76 [Arbeitspapier]

Vorschau

Adam, Michael ; Maurer, Raimond An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies. Proceedings of the 9th AFIR International Colloquium 1-17 In: 9th International AFIR Colloquium, 24-27 August, 1999, Tokyo, Japan : proceedings (1999) Tokyo [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1999) Die Kapitallebensversicherung als Anlegerschädigung? Anmerkungen zu einem Beitrag von M. Adams unter aktuariellen und ökonomischen Gesichtspunkten. ZIP : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Köln 20 2 1381-1386 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1999) Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Fondsanlage unter Rendite- und Risikoaspekten. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 63 [Buch]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1999) Immobilienfonds und Immobilienaktiengesellschaften als finanzwirtschaftliche Substitute für Immobiliendirektanlagen. Albach, Horst Finanzmanagement 1999 Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB. Ergänzungsheft Wiesbaden 99,3 169-194 [Buchkapitel]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (1999) Risk Value Analysis of Covered Short Call and Protective Put Portfolio Strategies. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 13 4 431-449 [Zeitschriftenartikel]

Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (1999) Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 118 [Arbeitspapier]

Bugar, Gyöngyi ; Maurer, Raimond (1999) International Portfolio Diversification for European Countries : The Viewpoint of Hungarian and German Investors. Kredit und Kapital Berlin 32 4 581-609 [Zeitschriftenartikel]

1998

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1998) Immobilienaktiengesellschaften als finanzwirtschaftliche Substitute für Immobiliendirektanlagen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 105 [Arbeitspapier]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (1998) Absicherungswirkung und Absicherungskosten kombinierter Aktien- und Optionsstrategien : eine Fallstudie. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 104 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Segerer, Günther Ansätze zur Analyse und Steuerung von Anlagerisiken in der Lebensversicherung. Transactions of the 26th International Congress of Actuaries 1998 : TICA 26 7 271-293 In: Transactions of the 26th International Congress of Actuaries (1998) London [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1998) German Quoted property companies. French Quoted Property Securities = Réflexions Immobilières Paris 36 23-27 [Zeitschriftenartikel]

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Rentenversicherung in Deutschland - ein Vorbild für die Russische Föderation? Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg Sankt-Peterburg 1998 2 101-119 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1998) Risikoanreize bei der Gestaltung erfolgsabhängiger Entlohnungsformen für Kapitalanlagegesellschaften. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 50 6 507-530 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias (1998) Shortfall-Risiko/Excess-Chance-Entscheidungskalküle: Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip. Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften : ZWS Berlin 118 249-274 [Zeitschriftenartikel]

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Strukturen und Finanzierungsalternativen in Rußland. Die Deutsche Gestaltung als Vorbild. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Karlsruhe 87 3 489-528 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 107 [Arbeitspapier]

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Zur Gestaltung der Rentenversicherung für die Russische Föderation. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg Sankt-Peterburg 23 2 101-119 [Zeitschriftenartikel]

1997

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1997) Rentenversicherung in Deutschland - ein Vorbild für die Russische Föderation? Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 100 [Arbeitspapier]

Vorschau

König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1997) Analyse und Bewertung des Ausfallrisikos bei OTC-Derivaten : eine spezifische Adaption des Value-at-Risk Ansatzes. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 67 65-80 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1997) Die WIST-Fallstudie - Renditemaße zur Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 26 12 655-656 [Zeitschriftenartikel]

Martin, Stephan ; Maurer, Raimond (1997) Diversifikationspotentiale und Inflations-Hedgeeigenschaften von Immobilienaktiengesellschaften. Grundstücksmarkt und Grundstückswert : GuG Köln 8 6 350-354 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1997) Ertrag und Shortfall-Risiken von Wertsicherungsstrategien mit Optionen unter alternativen Zielrenditen : Empirische Evidenzen für den deutschen Aktienmarkt. Geld, Banken, Finanzwirtschaft und Versicherungen 1997 Karlsruhe [Buchkapitel]

Maurer, Raimond (1997) Renditemaße zu Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 26 12 613-617 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1997) Renditemaße zu Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 96 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1997) Rentendiskussion und Finanzierungsystem : Zur Abgrenzung von Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren in der gesetzlichen und privaten Rentenversicherung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 2 2 95-99 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1997) Une nouvelle approche de la performance des fonds immobiliers allemands. Reflexions Immobilières Paris 17 85-89 [Zeitschriftenartikel]

1996

Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias (1996) Die Evaluation des Chancen-Risiko-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien im Kontext von Excess-Chance und Shortfall-Risiko. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 092 [Arbeitspapier]

Vorschau

Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1996) Shortfall risks and excess chances of optioned-based rollover hedge-strategies with respect to alternative target returns : empirical evidence from the German stock market. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Maurer, Raimond (1996) Adverse Risikoanreize bei der Gestaltung erfolgsabhängiger Entlohnungssysteme für Kapitalanlagegesellschaften. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 86 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options subject to credit risk. Albrecht, Peter Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium 25-39 In: Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options with default risk. Albrecht, Peter Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim 1 25-39 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias Evaluation of the Chance-Risk-Profile of Combined Stock Option Strategies in Context of Excess-Chance and Shortfall-Risk. Albrecht , Peter Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken 2 1395-1411 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 66 12 1527-1546 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1996) Kontrolle und Entlohnung von Spezialfonds als Instrument der Vermögensanlage von Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen (1996) Multi-Faktorenmodelle : Grundlagen und Einsatz Management von Aktien-Portefeuilles. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 48 1 3-29 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Rollierende Portfolio-Insurance-Strategien am deutschen Aktienmarkt : Theoretische und empirische Ergebnisse. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg St.-Peterburg 21 1 77-91 [Zeitschriftenartikel]

Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge-Strategies with Respect to Alternative Target Returns : Empirical Evidence from the German Stock Market. Albrecht, Peter Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe 1367-1393 In: Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe (1996) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

1995

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Timpel, Matthias A Shortfall Approach to the Evaluation of Risk and Return of Positions with Options. Proceedings 1995 Tagung Deutsche Afir-Gruppe 3 1003-1023 In: Proceedings of the 5th AFIR International Colloquium : Brussels, September 1995 (1995) Bruxelles [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen Analyse und Steuerung von Aktien-Portefeuilles auf der Grundlage von Faktorenmodellen. Transactions of the 25th International Congress of Actuaries 3 21-40 In: Transactions of the 25th International Congress of Actuaries : Brussels, Belgium, 10-15 September 1995 (1995) Brüssel [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 1995 4 238-241 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Immobilien-Rendite-Benchmark für deutsche Fonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.8 491-495 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 82 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 75 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 8 491-495 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1995) L'expertise immobilière en Allemagne, une approche financière. Reflexions Immobilières Paris 10 2 49-57 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Rendite-Risiko-Profile von rollierenden Wertsicherungsstrategien beim Einsatz von Short-Calls. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.5 298-301 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options. Proceedings / 5th AFIR International Colloquium 3 975-1001 In: Actes / 5e Colloque International AFIR : Bruxelles, Septembre 1995 (1995) Brussels [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 9 2 197-209 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 79 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Timpel, Matthias (1995) The Transformation from Risk and Return of a Stock Investment in Combination with Long Put and Short Call. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg Sankt-Peterburg 20 2 42-50 [Zeitschriftenartikel]

1994

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen (1994) Faktorenmodelle : Grundlagen und Einsatz im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 66 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1994) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 69 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1994) Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 70 [Arbeitspapier]

1992

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1992) Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles. Blätter / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik Würzburg 20 3 337-362 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1992) Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 49 [Arbeitspapier]