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Article

Schuster, Philipp ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Uhrig-Homburg, Marliese (2020) Finanzwirtschaftliche Anwendungen der Blockchain-Technologie. Open Access Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 72 2 125-147 [Article]
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Fahlenbrach, Rüdiger ; Hackbarth, Dirk ; Rocholl, Jörg ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Uhrig-Homburg, Marliese (2017) The future of corporate financing in Europe. Schmalenbach Business Review : Sbr Cham 18 3 179-180 [Article]

Kempf, Alexander ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Liquidity and its impact on bond prices. Schmalenbach Business Review : Sbr Düsseldorf 52 1 26 - 44 [Article]

Düllmann, Klaus ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Windfuhr, Marc (2000) Risk Structure of Interest Rates: An Empirical Analysis for Deutschemark-denominated Bonds. European Financial Management Oxford 6 3 367-388 [Article]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1999) An Empirical Comparison of Forward-Rate and Spot-Rate Models for Valuing Interest-Rate Options. The Journal of Finance Hoboken, NJ [u.a.] 54 1 269-305 [Article]

Uhrig-Homburg, Marliese (1999) Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsoptionen für Optionswerte: Das Beispiel der Korridor-Zinsoption. OR Spectrum Berlin [u.a.] 21 1/2 183-203 [Article]

Uhrig-Homburg, Marliese (1999) Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsprozessen für Optionswerte : Das Beispiel der Korridor-Zinsoption. OR Spectrum Berlin [u.a.] 21 1/2 183-203 [Article]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Kellerhals, B. Philipp (1998) Temporäre Ungleichgewichte auf Bondmärkten: Aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 12 1 32-45 [Article]

Uhrig-Homburg, Marliese (1997) Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität : empirische Ergebnisse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 67 3 285-309 [Article]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1997) Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur: Theorie und empirische Ergebnisse für den deutschen Rentenmarkt. Kredit und Kapital Berlin 30 1 116-139 [Article]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Erfahrungen bei dem Einsatz von Modellen zur Bewertung von Zinsoptionen. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 49 S.H.38 1-42 [Article]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Ökonomische und ökonometrische Probleme bei der Bewertung von Zinsoptionen. Allgemeines Statistisches Archiv : AStA Heidelberg 81 1 25-47 [Article]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1996) A New Numerical Approach for Fitting the Initial Yield Curve. The Journal of Fixed Income : JFI New York, NY 5 4 82-90 [Article]

Book chapter

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2003) Unternehmensbewertung mit Realoptionen. Bewertung von Unternehmen : Strategie - Markt - Risiko Stuttgart 123-152 [Book chapter]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt. Geld-, Bank- und Börsenwesen : Handbuch des Finanzsystems Stuttgart 298 - 337 [Book chapter]

Conference presentation

Eska, Fabian ; Shi, Yanghua ORCID: 0000-0002-4921-9332 ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Uhrig-Homburg, Marliese Design and valuation of cryptocurrencies. (2022) 11th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (Portsmouth, UK) [Conference presentation]

Eska, Fabian ; Shi, Yanghua ORCID: 0000-0002-4921-9332 ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Uhrig-Homburg, Marliese Design and valuation of cryptocurrencies. (2022) CRC 2022, Cryptocurrency Research Conference (Durham, United Kingdom) [Conference presentation]

Working paper

Korn, Olaf ; Uhrig-Homburg, Marliese (2002) Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing? EFMA Meetings Mannheim [u.a.] 02-02 [Working paper]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Märkte für Festverzinsliche : eine theoretische und empirische Analyse. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 00-02 [Working paper]

Kempf, Alexander ; Uhrig-Homburg, Marliese (1998) Der Einfluß von Liquidität auf Anleihepreise. Working papers / Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung Mannheim 98-11 [Working paper]

Düllmann, Klaus ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Windfuhr, Marc (1998) Risk Structure of Interest Rates: An Empirical Analysis for Deutschemark-denominated Bonds. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 98-01 [Working paper]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Hull/White or Heath/Jarrow/Morton Type Models? : An Empirical Comparison of Models for Valuing Interest Rate Options. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-06 [Working paper]

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