A

Albrecht, Peter (2015) Not a fallacy of the law of large numbers : pooling risks and the utility of insurance. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 191 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2015) Ausgleich im Kollektiv, Gesetz der großen Zahlen und Nutzen der Versicherung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 190 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2012) Conditional Value at Risk-minimale Future Hedges. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 189 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2012) Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 188 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2012) Quantile Maximizing Safety-First Investors: Separation, Performance Measurement and Capital Market Equilibrium. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 187 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2010) Theoretische Grundlagen des Minimum-Value at Risk-Hedges. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 184 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2010) Safety first-Investoren : Separation, Performancemessung und Kapitalmarktgleichgewicht. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 183 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2010) Gestufte Studiengänge in der Betriebswirtschaftslehre : Elemente des Qualitätsmanagements im Fach BWL in Mannheim. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 181 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2010) Wie relevant ist die Wiederanlageprämisse für Versicherungsunternehmen? : Die Asset/Liability-Perspektive. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 180 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2010) 30 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 179 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2009) Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980 - 2008 : Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2009) Versicherungsprodukte ungeeignet für die Altersvorsorge? None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2009) Realistische Rendite vs. zutreffende Rendite. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2008) Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980 - 2007 : Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Mayer, Christoph (2008) Anwendung des Kalman-Filters zur Identifikation und Projektion von Zinsstrukturmodellen : Modelltheoretische Grundlagen. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2007) Einige Überlegungen zur simultanen Modellierung von Aktienindex und Zinsstruktur. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2007) Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980 bis 2006 : Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2007) Zum Nutzen von Garantien und Reserven für die Nachfrager von Altersversorgungsprodukten aus ökonomischer Sicht. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2006) 25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer: Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2005) Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1985 - 2004 : Risiko-/ Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2005) Chancenergänzung als Alternative zur Risikobereinigung? Wissenschaftlich nicht fundiert. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Mandl, Jochen (2005) Hedgefonds in der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen - Caveats aus wissenschaftlicher Sicht. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 161 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2005) Optimal Investment Policies for Hybrid Pension Plans : Analyzing the Perspective of Sponsors and Members. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 160 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Klett, Timo (2004) Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemaße : theoretische Grundlagen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 158 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Kantar, Cemil ; Xiao, Yanying (2004) Mean Reversion-Effekte auf dem deutschen Aktienmarkt : Statistische Analysen der Entwicklung des DAX-KGV. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 157 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2004) Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der marktbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 156 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2003) Sicherheit mit Dividende - auch heute noch eine realistische Charakterisierung? Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 155 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2003) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Portable Minimum Wealth. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2003) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 154 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Kantar, Cemil (2003) Ermittlung des beizulegenden Wertes von Einzelaktien auf der Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 153 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2003) Lektionen aus der Aktienmarktkrise für die private Altersversorgung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 152 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Weber, Carsten (2003) Combined accumulation- and decumulation-plans with risk-controlled capital protection. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 151 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2003) Zum fairen Wert der Aktienanlagen eines Lebensversicherungsunternehmens aus ökonomisch-statistischer Perspektive. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Kantar, Cemil (2003) Random Walk oder Mean Reversion? Eine statistische Analyse auf fundamentaler Basis für den deutschen Aktienmarkt. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 149 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2003) Produktgarantien und Aktienkrise : Implikationen für die Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 148 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (2003) Methoden der risikobasierten Kapitallokation im Versicherungs- und Finanzwesen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 145 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (2003) Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 145 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2003) Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage : Probable Minimum Wealth und Shortfallrisiken. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 144 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2003) Zur Messung von Finanzrisiken. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 143 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (2003) Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 142 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos? Ebert, Stefanie Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 140 197-211 In: 2. Mannheimer Alumni-Tag : 11. bis 13. Oktober 2002; Festschrift Universität Mannheim (2003) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2002) Cost Average-Effekt : Fakt oder Mythos? None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2002) Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich : eine Risikoschwellenanalyse. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 139 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2002) Self-Annuitization, Consumption Shortfall in Retirement and Asset Allocation : the Annuity Benchmark. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 138 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2002) Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 131 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2001) Welche Aktienperformance ist über die nächsten Dekaden realistischerweise zu erwarten? Eine Fundamentalanalyse. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 136 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2001) Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unter Performance- und Risikoaspekten : Szenarioanalysen per Ultimo 2001. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2001) Asset Liability Management bei Versicherungen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 134 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2001) Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 133 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2001) Management von Marktrisiken auf der Basis des Value-at-Risk (VaR)-Ansatzes. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 132 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2001) Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Investmentprodukten unter Performance- und Risikoaspekten. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 131 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2001) Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unter Performance- und Risikoaspekten : update und Versuch eines Ausblicks. None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2001) Zur systematischen Leistungsbeurteilung von Kapitallebensversicherungsverträgen unter Performance- und Risikoaspekten. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 129 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2000) Zu den Langfristrisiken einer Aktienanlage : ein probabilistischer Ansatz auf der Basis von Shortfallrisikomaßen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 125 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2000) Erbringen Lebensversicherungsunternehmen im Rahmen ihrer Kapitalanlagetätigkeit eine Leistung - und von welchem Nutzen ist diese für den Versicherungskunden? Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 124 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2000) Die Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 122 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Göbel, Thorsten (2000) Rentenversicheung vs. Fondsentnahmepläne, oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben? None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (2000) Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 120 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (1999) Rendite oder Sicherheit in der Altersversorgung - unvereinbare Gegensätze? None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (1999) Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen : Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 116 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (1998) Auf dem Weg zu einem holistischen Risikomanagement? None [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (1998) Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil - eine Neubewertung? : Anmerkungen zu einem Beitrag von Martin Nell. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 108 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1998) Alternativer Risikotransfer : Verbriefung von Versicherungsrisiken. None [Arbeitspapier]

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Adam, Michael ; Maurer, Raimond (1998) Absicherungswirkung und Absicherungskosten kombinierter Aktien- und Optionsstrategien : eine Fallstudie. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 104 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1998) Risikoadjustierte Performancesteuerung in der Schadenversicherung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 103 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (1997) Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken und Entwicklungstendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 97 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Bährle, Hermann F. W. (1996) Value at risk : konzeptuelle Grundlagen, risikotheoretische Analyse und Anwendungen in der Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 93 [Arbeitspapier]

Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1996) Shortfall risks and excess chances of optioned-based rollover hedge-strategies with respect to alternative target returns : empirical evidence from the German stock market. None [Arbeitspapier]

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Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias (1996) Die Evaluation des Chancen-Risiko-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien im Kontext von Excess-Chance und Shortfall-Risiko. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 092 [Arbeitspapier]

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Albrecht, Peter (1994) Zur Konzeptualisierung von Risiko und Chance mit Anwendungen in den Finanz- und Versicherungsmärkten. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 068 [Arbeitspapier]

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B

Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. None [Arbeitspapier]

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Barth, Jörn (1999) Credit Risk : worst case scenarios for swap portfolios. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 114 [Arbeitspapier]

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Barth, Jörn (1999) A simple credit risk model with individual and collective components. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 113 [Arbeitspapier]

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E

Eberts, Elke (2003) Intertemporale Diversifikation im VAR-Ansatz : Erklärung "paradoxer Phänomene" bei langen Prognosezeiträumen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 146 [Arbeitspapier]

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Eberts, Elke (2002) Der Aktienmarktverbund zwischen Deutschland und den USA : Ergebnisse einer Kointegrationsstudie. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 141 [Arbeitspapier]

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Elgeti, Rolf ; Maurer, Raimond (2000) Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells. None [Arbeitspapier]

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Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (1999) Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 118 [Arbeitspapier]

F

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1997) Rentenversicherung in Deutschland - ein Vorbild für die Russische Föderation? Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 100 [Arbeitspapier]

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G

Gaudecker, Hans-Martin von ; Weber, Carsten (2006) Mandatory Unisex Policies and Annuity Pricing : Quasi-Experimental Evidence from Germany. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 166 [Arbeitspapier]

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Gaudecker, Hans-Martin von ; Weber, Carsten (2003) Surprises in a growing market niche : an evaluation of the German private annuities market. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 147 [Arbeitspapier]

Vorschau

H

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr (2016) Tail risk hedging and regime switching. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 186 [Arbeitspapier]

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Huggenberger, Markus ; Klett, Timo (2010) A g-and-h copula approach to risk measurement in multivariate financial models. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 182 [Arbeitspapier]

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Hess, Christian (2009) Quantifizierung operationeller Risiken von Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Loss Distribution Approach : Extremwerttheorie vs. G&H-Verteilung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 175 [Arbeitspapier]

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K

König, Alexander ; Schradin, Heinrich R. (1995) Ertrags- und Liquiditätsanalyse der gemischten Lebensversicherung bei liberalisierten Rechnungsgrundlagen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 083 [Arbeitspapier]

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M

Mandl, Jochen (2007) A Data-Analytic Examination of the Risk in Hedge Funds Returns: The g- and h-Distribution. None [Arbeitspapier]

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Mandl, Jochen (2004) Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungsunternehmen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 159 [Arbeitspapier]

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Maurer, Raimond ; Pitzer, Martin ; Sebastian, Steffen (2001) Hedonic price indices for the Paris housing market. Allgemeines Statistisches Archiv : AStA Heidelberg 88 3 303-326 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Pitzer, Martin ; Sebastian, Steffen (2001) Konstruktion transaktionsbasierter Immobilienindizes : theoretische Grundlagen und empirische Umsetzung für den Wohnungsmarkt in Paris. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 128 [Arbeitspapier]

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Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (2000) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Altersvorsorge kompetent - private Altersvorsorge und Finanzmanagement München [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Mertz, Alexander (1999) Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleihenportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 115 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 107 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1998) Immobilienaktiengesellschaften als finanzwirtschaftliche Substitute für Immobiliendirektanlagen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 105 [Arbeitspapier]

N

Nosikova, Olga (2008) Die Entwicklung der Versicherungswirtschaft in Russland. None [Arbeitspapier]

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P

Piaskowski, Wojtek (2005) Pricing and Risk Analysis of Maturity Guarantees Embedded in the Retirement Investment Products - Markov Switching Approach. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 162 [Arbeitspapier]

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S

Stephan, Thomas G. (1995) Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Modelle für die Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 081 [Arbeitspapier]

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Stephan, Thomas G. (1995) Mindestrenditerestriktionen für die Kapitalanlage von Lebensversicherungsunternehmen : Quantifizierung und Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 76 [Arbeitspapier]

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W

Weigel, Hanns-Jürgen (2006) Die demographische Entwicklung in Deutschland und ihre Bedeutung für das Kapitaldeckungsverfahren von Lebensversicherern, privaten Krankenversicherern und Pensionsfonds. None [Arbeitspapier]

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Z

Zhuo, Zhi (1998) Die Nachfrage nach Lebensversicherungen : eine empirische Analyse für China. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 112 [Arbeitspapier]

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Zhuo, Zhi (1998) The differential factors influencing saving through life insurance and special focus on interest-rate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 111 [Arbeitspapier]

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Zimmermann, Jochen (1991) Rechtssystematische Überlegungen zum Ansatz der Schadenrückstellung in Handels- und Steuerbilanz. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 41 [Arbeitspapier]