Erweiterte Suche
Zurück zur Übersicht
Exportieren als [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0

Zitation

Gruppieren nach: Dokumenttyp | Erscheinungsjahr | Keine Sortierung
Springe zu: 2019 | 2015 | 2014 | 2006 | 2003 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996
Anzahl der Einträge: 27.

2019

Korn, Olaf ; Krischak, Paolo Karl Robert ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 (2019) Illiquidity transmission from spot to futures markets. The Journal of Futures Markets Malden, MA [u.a.] 39 10 1228-1249 [Zeitschriftenartikel]

2015

Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Krischak, Paolo Karl Robert ; Korn, Olaf Illiquidity transmission from spot to futures markets. (2015) Eastern Finance Association Annual Meeting 2015 (New Orleans, LA) [Präsentation auf Konferenz]

2014

Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Korn, Olaf ; Krischak, Paolo Karl Robert Illiquidity transmission from spot to futures markets. (2014) AFFI 2014 31st International French Finance Association Conference (Aix-en-Provence, France) [Präsentation auf Konferenz]

Korn, Olaf ; Krischak, Paolo Karl Robert ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 Illiquidity transmission from spot to futures markets. (2014) 2014 FMA Annual Meeting (Nashville, TN) [Präsentation auf Konferenz]

Korn, Olaf ; Krischak, Paolo Karl Robert ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 Illiquidity transmission from spot to futures markets. (2014) ERCIM 2014 7th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (Pisa, Italy) [Präsentation auf Konferenz]

Korn, Olaf ; Krischak, Paolo Karl Robert ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 (2014) Illiquidity transmission from spot to futures markets. CFR Working Paper Köln 14-10 [Arbeitspapier]

2006

Korn, Olaf ; Koziol, Christian (2006) Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return Approach. The Journal of Fixed Income : JFI New York, NY 15 4 48-60 [Zeitschriftenartikel]

2003

Korn, Olaf (2003) Liquidity Risk and Hedging Decisions. Göttingen [Arbeitspapier]

Korn, Olaf (2003) The Drift Matters : An Analysis of Commodity Futures and Options. Mannheim [Arbeitspapier]

2002

Bühler, Wolfgang ; Engel, Christoph ; Korn, Olaf ; Stahl, Gerhard (2002) Backtesting von Kreditrisikomodellen. Kreditrisikomanagement - Portfoliomodelle, Derivate, Backtesting und Aufsicht Stuttgart 181-217 [Buchkapitel]

Korn, Olaf ; Uhrig-Homburg, Marliese (2002) Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing? EFMA Meetings Mannheim [u.a.] 02-02 [Arbeitspapier]

2000

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (2000) Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures : Möglich oder unmöglich? Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 52 4 315 - 347 [Zeitschriftenartikel]

Korn, Olaf (2000) Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl. ZEW-Wirtschaftsanalysen Baden-Baden 45 [Buch]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schöbel, Rainer (2000) Pricing and Hedging of Oil Futures - A Unifying Approach. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 00-01 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (2000) Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen: Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst? Johanning, Lutz Risikomanagement für Markt-, Kredit- und operative Risiken Handbuch Risikomanagement Bad Soden/Ts. 1 1175 - 1211 [Buchkapitel]

1999

Anders, Ulrich ; Korn, Olaf (1999) Model Selection in Neural Networks. Neural Networks Amsterdam 12 2 309-323 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1999) Market Depth and Order Size. Journal of Financial Markets Amsterdam [u.a.] 2 1 29-48 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1999) Preisprognosen mit Handelsvolumen. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 13 2 178-193 [Zeitschriftenartikel]

1998

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (1998) Hedging langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: Möglich oder unmöglich? Open Access Discussion Paper / ZEW Mannheim 98-20 [Arbeitspapier]
[img]
Vorschau

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1998) Market Depth and Order Size - An Analysis of Permanent Price Effects of DAX Futures' Trades. Open Access Discussion Paper / ZEW Mannheim 98-10 [Arbeitspapier]
[img]
Vorschau

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schmidt, Andreas (1998) Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "internen Modellen" : eine empirische Studie zur Messung von Zins-, Währungs- und Optionsrisiken mit Value-at-Risk-Ansätzen. Die Betriebswirtschaft : DBW Stuttgart 58 1 64-85 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (1998) Hedging langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: möglich oder unmöglich? Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 98-08 [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1998) Trading System and Market Integration. Journal of Financial Intermediation Amsterdam [u.a.] 7 3 220-239 [Zeitschriftenartikel]

1997

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schmidt, Andreas (1997) Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "Internen Modellen" : eine empirische Studie zur Messung von Zins-, Währungs- und Optionsrisiken mit Value-at-Risk-Ansätzen. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-01 [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1997) Market Depth and Order Size. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-05 [Arbeitspapier]

1996

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1996) Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden Heft66 837-859 [Zeitschriftenartikel]

Korn, Olaf ; Schröder, Michael ; Szczesny, Andrea ; Winschel, Viktor (1996) Risikomessung mit Shortfall-Maßen : das Programm MAMBA - Metzler Asset Management Benchmark Analyzer. Open Access ZEW-Dokumentation Mannheim 96-09 [Arbeitspapier]
[img]
Vorschau

Diese Liste wurde am Sat Nov 23 01:40:15 2024 CET automatisch erstellt.