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Anzahl der Einträge: 21.

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen ; Stephan, Thomas G. (2002) Immobilienindizes im Portfolio Management. Investmentmodelle für das Asset-Liability-Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 255 - 283 [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 66 12 1527-1546 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Rollierende Portfolio-Insurance-Strategien am deutschen Aktienmarkt : Theoretische und empirische Ergebnisse. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg St.-Peterburg 21 1 77-91 [Zeitschriftenartikel]

Stephan, Thomas G. (1995) Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Modelle für die Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen.

Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 081 [Arbeitspapier]

Vorschau

Stephan, Thomas G. (1995) Mindestrenditerestriktionen für die Kapitalanlage von Lebensversicherungsunternehmen : Quantifizierung und Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik.

Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 76 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Die Integration von Schuldscheindarlehen in Portfoliotheoretische Asset Allocation - Modelle für die bilanzielle Kapitalanlagesteuerung von Versicherungsunternehmen. Drexel information science series 3 41-63 In: 25th Conference on Technical Information Center Administration (1995) Washington, DC [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 1995 4 238-241 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Immobilien-Rendite-Benchmark für deutsche Fonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.8 491-495 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 82 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 75 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 8 491-495 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Rendite-Risiko-Profile von rollierenden Wertsicherungsstrategien beim Einsatz von Short-Calls. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.5 298-301 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options. Proceedings / 5th AFIR International Colloquium 3 975-1001 In: Actes / 5e Colloque International AFIR : Bruxelles, Septembre 1995 (1995) Brussels [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 9 2 197-209 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 79 [Arbeitspapier]

Stephan, Thomas G. (1995) Strategische Asset Allocation in Lebensversicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1994) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 69 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Floridah / 4th AFIR 2 757-780 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Florida / 4th AFIR (1994) Schaumburg, Ill. [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. (1993) Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 60 [Arbeitspapier]

Stephan, Thomas G. (1992) Ansätze zur Bewertung von Zins-Swaps und ihren Derivaten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 53 [Arbeitspapier]

Stephan, Thomas G. (1992) Zur Bestimmung der Duration von Zins-Swaps. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 54 [Arbeitspapier]

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