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B

Barth, Andrea ; Benth, Fred Espen ; Potthoff, Jürgen (2011) Hedging of spatial temperature risk with market-traded futures. Applied Mathematical Finance London 18 2 93-117 [Zeitschriftenartikel]

S

Schied, Alexander (2013) Robust strategies for optimal order execution in the Almgren-Chriss framework. Applied Mathematical Finance London 20 3 264-286 [Zeitschriftenartikel]

Schied, Alexander ; Schöneborn, Torsten ; Tehranchi, Michael (2010) Optimal basket liquidation for CARA investors is deterministic. Applied Mathematical Finance London 17 6 471-489 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Sat Nov 23 03:11:18 2024 CET automatisch erstellt.