Erweiterte Suche
Zurück zur Übersicht
Exportieren als [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0

Zitation

Gruppieren nach: Erscheinungsjahr | Autoren | Keine Sortierung
Anzahl der Einträge: 5.

Hautsch, Nikolaus ; Malec, Peter ; Schienle, Melanie (2014) Capturing the zero : a new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes. Journal of Financial Econometrics Oxford 12 1 89-121 [Zeitschriftenartikel]

Kasch, Maria ; Caporin, Massimiliano (2013) Volatility Threshold Conditional Correlations: An International Analysis. Journal of Financial Econometrics Oxford 11 4 706-742 [Zeitschriftenartikel]

Brüggemann, Ralf ; Härdle, Wolfgang ; Mungo, Julius ; Trenkler, Carsten ORCID: 0000-0003-1846-1764 (2008) VAR modeling for dynamic loadings driving volatility strings. Journal of Financial Econometrics Oxford 6 3 361-381 [Zeitschriftenartikel]

Mammen, Enno ; Fengler, Matthias R. ; Härdle, Wolfgang (2007) A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics. Journal of Financial Econometrics Oxford 5 2 189-218 [Zeitschriftenartikel]

Conrad, Christian ; Haag, Berthold R. (2006) Inequality constraints in the fractionally integrated GARCH model. Journal of Financial Econometrics Oxford 4 3 413-449 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Sat Nov 23 03:09:14 2024 CET automatisch erstellt.