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D

Dörr, Christopher ; Schlather, Martin (2023) Covariance models for multivariate random fields resulting from pseudo cross-variograms. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 197 Article 105199 1-13 [Zeitschriftenartikel]

J

Jentsch, Carsten ; Kreiss, Jens-Peter (2010) The multiple hybrid bootstrap - Resampling multivariate linear processes. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 101 10 2320-2345 [Zeitschriftenartikel]

K

Kokoszka, Piotr ; Reimherr, Matthew ORCID: 0000-0002-7149-0591 ; Wölfing, Nikolas (2016) A randomness test for functional panels. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 151 37-53 [Zeitschriftenartikel]

Krätschmer, Volker ; Schied, Alexander ; Zähle, Henryk (2012) Qualitative and infinitesimal robustness of tail-dependent statistical functionals. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 103 1 35-47 [Zeitschriftenartikel]

M

Moreva, Olga ; Schlather, Martin (2023) Bivariate covariance functions of Pólya type. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 194 Article 105099 1-15 [Zeitschriftenartikel]

Mammen, Enno ; Polonik, Wolfgang (2013) Confidence Regions for Level Sets. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 122 202-214 [Zeitschriftenartikel]

S

Schmidt, Klaus D. (1981) On the convergence of a bounded amart and a conjecture of Chatterji. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 11 1 58-68 [Zeitschriftenartikel]

Schmidt, Klaus D. (1980) On the value of a stopped set function process. Journal of Multivariate Analysis : JMVA Amsterdam [u.a.] 10 1 123-134 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Sat Nov 23 03:01:53 2024 CET automatisch erstellt.