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Anzahl der Einträge: 6.

A

Atanasov, Victoria (2013) Good times, bad times : inflation uncertainty and equity returns. Quantitative Finance London [u.a.] 13 9 1331-1342 [Zeitschriftenartikel]

Alfonsi, Aurélien ; Fruth, Antje ; Schied, Alexander (2010) Optimal execution strategies in limit order books with general shape functions. Quantitative Finance London [u.a.] 10 2 143-157 [Zeitschriftenartikel]

F

Fischer, Matthias ; Köck, Christian ; Schlüter, Stephan ; Weigert, Florian (2009) An empirical analysis of multivariate copula models. Quantitative Finance London [u.a.] 9 7 839-854 [Zeitschriftenartikel]

J

Jacobs, Heiko ; Weber, Martin (2016) Losing sight of the trees for the forest? Attention allocation and anomalies. Quantitative Finance London [u.a.] 16 11 1679-1693 [Zeitschriftenartikel]

K

Koziol, Christian (2006) Optimal Exercise Strategies for Corporate Warrants. Quantitative Finance Bristol 6 1 37-54 [Zeitschriftenartikel]

P

Payne, Brian C. ; Tresl, Jiri (2015) Hedge fund replication with a genetic algorithm: Breeding a usable mousetrap. Quantitative Finance London [u.a.] 15 10 1705-1726 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Thu Nov 21 03:08:17 2024 CET automatisch erstellt.